Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

2/2006. (II. 15.) MNB rendelet

a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről1

2006.03.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének he) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező, tevékenységét a Tpt. módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény 180. §-ának (9) bekezdése alapján végző szervezetre,

b) a Tpt. 335. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti szakosított hitelintézetre

[a továbbiakban a) és b) pontokban foglalt szervezetek együtt: elszámolóház],

c) a Tpt. 335. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti tőzsdei tevékenységet végző társaságra a következő rendelkezések tekintetében: 3. §-a (1)–(3) bekezdése, 4. §, 5. §

[a továbbiakban a)–c) pontokban foglalt szervezetek együtt: elszámolóházi tevékenységet végző szervezet].

2. § E rendelet alkalmazásában

a) biztosítékszámítási időszak: az elszámolóház által két, egymást követően végzett klíringtagi egyéni biztosíték megállapítás időpontja közötti időtartam;

b) likvid eszköz: a pénz, a bármikor pénzzé tehető értékpapír és a visszavonhatatlan, feltétel nélkül azonnali fizetést ígérő bankgarancia;

c) szabályzat: a Tpt.-ben meghatározott, az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges üzletszabályzat és szabályzatok;

d) „szállítás fizetés ellenében” szolgáltatás: az értékpapír adásvételi ügyletek teljesítését szolgáló pénz- és értékpapír transzferek olyan összekapcsolása, amely biztosítja, hogy az értékpapír-oldali teljesítésre kizárólag akkor kerüljön sor, ha a pénzoldali teljesítés is megtörténik;

e) szokásos piaci árelmozdulás: tőzsdei termékek múltbeli áralakulásának függvényében várható árváltozások;

f) valós idejű bruttó elszámolás: az értékpapírügyletek bruttó alapon, tételről tételre történő folyamatos elszámolása és teljesítése;

g) végleges teljesítés: az értékpapír adásvételi ügyletek esetében keletkező kötelezettségek kiegyenlítése az értékpapír és a pénzbeli ellenérték visszavonhatatlan és feltétel nélküli átutalásával (átadásával).

A SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Általános szabályok

3. § (1) A szabályzat oly módon határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit, az eljárási rendet, hogy abból a rendszerben való részvétellel járó pénzügyi kockázatok egyértelműen és világosan megállapíthatóak legyenek.

(2) A szabályzat nevesíti azokat az eseteket, melyekben az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a klíringtag klíringjogát egyoldalúan felfüggesztheti, valamint meghatározza e jog gyakorlásának rendjét.

(3) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint kijelölt rendszer esetében a szabályzat meghatározza a külföldi székhelyű klíringtag vonatkozásában azon klíringtagsági feltételeket, amelyek maradéktalanul biztosítják a Tv. 10. §-ának e) pontjában a rendszer külföldi székhelyű résztvevőjével szemben támasztott követelmények igazolt teljesülését.

(4) Az 1. § a) pontjában meghatározott szervezet szabályzatában oly módon határozza meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által végzett monetáris politikai és egyéb hitelműveletek lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatásai üzemidejét és munkaszüneti naptárát, hogy az az MNB ezen működésével összhangban legyen.

Tőzsdei azonnali piaci elszámolási ciklus

4. § Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a tőzsdei azonnali értékpapír piaci ügyletek elszámolását szabályzatában oly módon köteles biztosítani, hogy a gördülő elven alapuló elszámolás során a végleges teljesítés legkésőbb a tőzsdei ügylet megkötését követő harmadik (T+3) elszámolási napon megtörténjen.

Az értékpapírügyletek nemteljesítési kockázatának kezelése

5. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szabályzata az értékpapírügyletek nemteljesítési kockázatának kezelése érdekében a teljesítés rendjét oly módon határozza meg, hogy az „szállítás fizetés ellenében” szolgáltatást biztosítson ügyfelei számára.

(2) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az (1) bekezdés szerinti elszámolású ügyletek végleges teljesítését az elszámolási napon a következők szerint határozza meg a szabályzatában:

a) ha az elszámolás nettósítással történik, a végleges teljesítésnek a szabályzatban meghatározott időpontig meg kell történnie, amely nem lehet későbbi, mint 12.00 óra,

b) az a) pont alá nem tartozó ügyleteknél valós idejű bruttó elszámolást kell alkalmaznia oly módon, hogy az elszámolással egyidejűleg azonnal sor kerüljön a végleges teljesítésre is.

(3) A szabályzat meghatározza az azonnali piaci tőzsdei értékpapírügyletek értékpapír- vagy pénzoldali nemteljesítése esetére az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet megillető jogokat, és e jogok gyakorlásának rendjét.

Garancia- és biztosítékrendszer

6. § Az elszámolóház a Tpt. szerinti garanciarendszer keretében előírt garanciaalapok, kötelező biztosítékok megképzését és óvadékok elhelyezését, azok azonnali igénybevehetősége érdekében, szabályzatában kizárólag likvid eszközökben határozhatja meg. Az elfogadható fedezetek körét és a befogadási kondíciókat nyilvánosan meghirdetett módon rögzíteni kell.

7. § Az elszámolóház mindazon tőzsdei ügylettípusok vonatkozásában, amelyek tekintetében központi szerződő fél szerepet vállal, olyan klíringtagi egyéni biztosítékrendszert köteles meghatározni a szabályzatában, amely biztosítja a következő piaci kockázatok fedezését:

a) biztosítékkal még nem fedezett, új tőzsdei pozíciók esetleges vesztesége,

b) a már megnyitott pozíciók esetében

1. a legutolsó biztosítékszámítási időszak alatt bekövetkezett tényleges piaci árelmozdulások,

2. a következő biztosítékszámítási időszak alatt várható, szokásos piaci árelmozdulások.

A tőzsdei határidős és opciós ügyletek különös kockázatainak kezelése

8. § (1) Tőzsdei határidős és opciós ügyletekkel kereskedő klíringtagok esetében a kockázatok korlátok között tartása érdekében az elszámolóház köteles a szabályzatában az egyes klíringtagok mindenkori nyitott kötésállományának mértékét illetően olyan limitrendszert meghatározni, amely alkalmas a koncentrált piaci részesedésből eredő kockázatok és az általa a szabályzatban meghatározott, a klíringtag saját tőkeerejéhez mérten aránytalanul nagy kockázatvállalások korlátozására.

(2) A tőzsdei határidős és opciós ügyletek szokásost meghaladó, hirtelen árváltozása miatti kockázatok csökkentése érdekében a szabályzat az elszámolóház részére a következő jogokat biztosítja:

a) az általa megállapított árváltozási tartományokat meghaladó árelmozdulás esetében azonnali klíringet rendelhet el,

b) szabályzatában meghatározott esetekben felszólíthatja a klíringtagot a kockázatának csökkentéséhez szükséges, az elszámolóház szabályzatában rögzített intézkedések megtételére.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti árváltozási tartományokat az elszámolóház termékenként vagy lejáratonként köteles megállapítani és nyilvánosságra hozni.

Hitelezési tevékenység

9. § (1) A szabályzat meghatározza a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység keretében vezetett pénzszámlák tekintetében az elszámolóház által, kizárólag a klíringtagok körében, kizárólag az általa elszámolt ügyletek teljesítése érdekében, legfeljebb kilencven napos futamidőre nyújtható, a Hpt. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön igénybevételének feltételeit, beleértve a kizárólag bármikor pénzzé tehető értékpapírokban történő, teljes mértékű fedezettséget biztosító biztosítéknyújtási kötelezettséget is.

(2) A szabályzat meghatározza az elfogadható fedezetek körét és a befogadási kondíciókat.

Az MNB javára történő értékpapír zárolás

10. § A szabályzatban egyértelműen rögzíteni kell, hogy az MNB javára történő értékpapír zárolás iránti megbízást az 1. § a) pontjában meghatározott szervezet a klíringtagtól kizárólag a klíringtag saját – a klíringtag ügyfeleit megillető befektetési eszközöktől elkülönítetten vezetett – számláján lévő, saját tulajdonát képező értékpapír terhére fogad el.

HATÁLYBALÉPÉS

11. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet 18. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2009. február 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás